股票交易策略的构建包括,股票交易策略的构建包括哪些

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票交易策略的构建包括的问题，于是小编就整理了2个相关介绍股票交易策略的构建包括的解答，让我们一起看看吧。

量化交易主要有哪些经典的策略？

1、Trend 策略，在商品期货交易中被提及的最多，可以说是市场公开化的秘密，不存在什么神秘的部分，而且计算方法非常简单，基本上就是根据过去9到12个月不同商品期货的return，做多收益高的，做空收益最低的那些，就这样简单组合，连续几十年一直保持了超出市场平均水平或指数的收益。现在比较流行的是通过市场行为学的角度去理解，投资者往往在发生大额亏损之后反而变得更加激进，而对于小额的亏损反而比较倾向于止损，这样的心态助推了市场中追涨杀跌的效应，从而对趋势形成一种增强。当然，不同的投资者专注不同的方面去理解，理解的角度不同，做出的趋势交易策略的逻辑也就不同，最后还是以市场的结果为准。趋势类策略难的不是在趋势市场中赚到钱而是在漫长的没有趋势的市场中，如何控制亏损。这是一个中长期最大化收益，与短周期内最小化损失这样两个相互矛盾的目标的优化平衡问题，这个平衡问题做不好，那么收益高的时候可以很高，但是亏得时候一样可以很惨。趋势类策略还有一些细节技巧比如在趋势的中后期，波动率比较高的时候适当降低仓位等等，可以进一步平滑你的收益曲线，提高整体的夏普率等，专业量化对冲基金公司很多的时间也都花优化这些细节上。2、价值投资策略，在股市中是应用最多的，能够在牛市中赚取更多市场错误定价，熊市获得更多风险溢价的超额收益。一些被严重低估或高估的股票，一定程度上是市场错误定价的反映，根据预测价格的可以赚到价格回归的收入。而价值类策略，在熊市或者市场低迷甚至崩盘的时期表现尤其好，在整个市场的风险情绪变得非常低迷的环境下，绝大多数投资人都变得非常不愿意承担风险，买进一些价值稳固的资产，尤其在估值偏低的时候，可以很大程度上获得溢价补偿。3、波动率策略，在期权市场中最经常被提到。波动率套利，做多波动率，做空波动率，利用期权组合，你可以构建上述各种交易策略。这类策略的好处在于他一般不爆露单边趋势性风险，可以是趋势类策略的很好的补充，但是他也有他的风险。比如做空波动率，或者卖出OTM的期权的策略，在很长时间内可能都是比较稳定盈利的，但是一旦黑天鹅事件发生，你卖出的OTM期权被行权，那么你就面临大额的亏损。

等等，欢迎关注讨论！

该如何选择交易策略？

有经验的人会意识到：交易中也有“测不准原理”。

大多数的交易策略，都是以试错作为基础，意图在试对时能够大赚、以此弥补试错的损失并取得均衡后的正收益。运行了一段时间后，往往忍受不了试错过程中的不断止损，就会添加过滤条件来减少痛苦；而往往，这种操作同时也把试对的概率给降低了，引入了踏空的痛苦。

走势的形态是无穷无尽的，同一类走势也会有千奇百怪的细节特征差别。交易策略对走势描述得越精确，就意味着可捕捉的目标范围就越窄、实战收益就越不确定。试图用力抓住一个特征则另一些本可兼顾的方面就会漏掉，这就是交易中的“测不准原理”。

所以，针对本问题，如果意图过滤掉试错损失而导致了错过行情，应该接受这种错过，毕竟算法本身就是这么设计的，只要大时间周期长期运行能够增加获利即可。

那么，如果非要增加过滤条件，又确实无法接受错过行情，我们能做些哪些改进呢？

增加交易品种。

这是因为，增加一个维度，可以把原本在时间上多次操作才能体现的概率优势，在新的空间维度上体现出来。通俗地说，就是：通过增加品种、分散投机，总有一部分品种的走势不会被新增的过滤条件给筛选下来。这样，我们可以在一定程度上减少错过行情的机会成本。

到此，以上就是小编对于股票交易策略的构建包括的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票交易策略的构建包括的2点解答对大家有用。