股票交易系统重新测评,股票交易系统重新测评怎么操作

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票交易系统重新测评的问题，于是小编就整理了1个相关介绍股票交易系统重新测评的解答，让我们一起看看吧。

股票期货交易系统有效性的判断标准是什么？

是问量化，那么就用过去的数据测试一下吧，只要结果是赚钱的，也满足及格线，并且中间账户波动不大，资金回撤幅度能接受就行了。

一般做量化，都是一堆系统，然后将指标太差的去掉一些，保留相对较好的系统。所以，是否合格也是比较中相对的。

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判定量化交易系统是否具有正向预期需要注意以下2个方面：

一个具有生命力的策略，它的逻辑一定是符合市场的运行规律，并且这种规律是短时间内是无法消失的。

例如，动量效应。

动量效应，简单来说就是当前价格跌或涨的越凶的股票或期货，在未来会保持这种惯性且一直跌或者涨！

其实很简单的一个道理，强者恒强，大资金是不会在没有波动或波动较小的品种上浪费时间的，因为时间就是金钱。

这就要求，我们在策略的时候，一定要符合市场规律，主观臆想是很难成功的！

而在策略回测报告层面，首先要分清自己的策略是属于哪种类型。因为趋势策略、震荡策略、套利策略的评判标准是不同的！

简单一句话，能挣钱的系统就是一个好的交易系统。

听起来好像很简单。可是，怎么算能挣钱呢？

今天挣一万，明天亏两万，这是能挣钱的吗？不一定。为什么呢？因为你明天还可能再挣，后天还可能再亏。所以，就有一个概念，叫做稳定盈利。要稳定盈利，在你的投资生涯中，将投资时间分为若干个投资周期，在每一个一个段综合评估的投资周期期间内，你的收益是正的，这样的盈利叫做稳定盈利。

稳定盈利，要怎么取胜呢？是不是你的系统操作的胜率，既盈利次数越多越好呢？还是不一定。

首先，先来看下一个概念，叫盈亏比。

盈亏比，是衡量一个中长线系统的指标。举个例子，这个月你做了20单，其中18单盈利合计算10万，但是最后的两单由于死扛逆势，总共造成亏损12万。那么，你按月计的投资周期计算就是亏损的。盈利和亏损的比例计算，就是亏损的。反过来，亏损18单，最终靠2个盈利单取得最终胜利，那么盈亏比就是正的，按月计，你就是盈利的。很多其实交易经验丰富的高手，就是会以小的亏损不断试错去获取大的盈利，这就是试错交易系统。

那么，是不是胜率高的就一点没用呢？

不是的，盈亏比用来衡量中长线比较好，但是如果是高频交易的炒单人员，我们最好的计算方式还是用胜率来计算。因为高频交易涉及到很多方面，保证金手续费很重要。高频的交易方式，胜率越高越好。

以上是我的经验总结。希望对你有帮助。欢迎关注我，学习量化交易知识。

判断交易系统有效性的标准，最直观的是在运用该交易系统时是否能够做到稳定盈利。

我们都知道交易系统有它自身内在的逻辑，判断交易系统的有效性我们需要从以下两个方面来考虑：

1、是否具有普适性，即运用该系统能在大部分品种上稳定赢利。

判断一个系统能否盈利，不能只在少数几个品种上的能盈利，因为任何的交易系统都具备某个时间段、某个节点的某个品种上能盈利，而大部分时间是亏损的。比如它们在趋势性较强的品种上，是可以做到盈利的，但是问题又来了，你如何知道该品种趋势性强？趋势强的品种，它也有不同的秉性，不同时间段它的趋势性会改变，比如2018年的铁矿石，那段时间走势就比较妖，很难盈利。

2、是否能够在多数品种的大部分时间都能够做到盈利。

即使用设计好的系统进行历史复盘、测试，进行数据统计，特别上市时间比较长的品种，我们能够在不同的时间段感受到品种不同的秉性，如果经历历史测试、数据统计，该系统能在大部分品种和时间段做到盈利，盈亏比在1：3，且回撤小，回撤可控，说明该系统有效性强。

到此，以上就是小编对于股票交易系统重新测评的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票交易系统重新测评的1点解答对大家有用。